معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر

تحلیل تکنیکال، ضروری‌ترین ابزار برای درک روند قیمت یک دارایی در بسیاری از بازارهای مالی محسوب می‌شود. بسیاری از تریدرها از اندیکاتورها و استراتژی‌های تکنیکال برای معامله استفاده می‌کنند. یکی از این اندیکاتورها، باند بولینگر است که به دلیل ویژگی‌های زیادی که دارد، مورد توجه معامله‌گران قرار دارد. در این مقاله، می‌خواهیم در مورد کاربرد باند بولینگر در بازارهای مالی بحث کنیم و بهترین استراتژی‌های معاملاتی با بهره‌گیری از این اندیکاتور را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر (Bollinger Band)، یکی از اندیکاتورها مشهور تحلیل تکنیکال است که از انحراف استاندارد برای یافتن سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. این مفهوم، مبنای درک مفهومی وسیع‌تر با نام کانال نوسان است. کانال نوسان، خطوطی را بالاتر و پایین‌تر از مبنای مرکزی قیمت، ترسیم می‌کند. این خطوط که پوش یا باند نامیده می‌شوند، بر اساس میزان نوسانی بودن یا نبودن بازار، منبسط یا منقبض می‌شوند. باندهای بولینگر، نوسان بازار را اندازه گرفته و اطلاعات مفیدی از قبیل تداوم یا معکوس شدن روند، دوره‌های تثبیت قیمت، دوره‌های شکست احتمالی قیمت، قله‌ها و دره‌های احتمالی بازار و اهداف قیمت را ارائه می‌کنند.

باند بولینگر چگونه کار می‌کند؟

هنگام استفاده از باند بولینگر، دو انحراف استاندارد نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) مرکزی، ترسیم می‌شود. نیازی به شناخت فرمول باند بولینگر نیست، زیرا توسط بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود. اما باید با این سه باندی که بر روی چارت ترسیم می‌شوند، آشنا باشید. در شرایط معمول بازار، باندها معمولاً هم‌زمان با هم حرکت کرده و الگوی همگامی را شکل می‌دهند. اما در طی دوره‌های نوسان زیاد یا کم، این روند تغییر می‌کند. اگر فاصله بین باندها کم باشد، می‌توان شاهد نوسان کم در بازار بود. اگر نوسان بین باندها زیاد باشد، می‌توان نوسان زیادی را مشاهده کرد.

مهم‌ترین پارامترهای مورد استفاده در باند بولینگر عبارت‌اند از:

باند میانی

باند میانی، نشان‌دهنده میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است.

باند بالا

باند بالا، نشان‌دهنده باند میانی به‌علاوه دو انحراف استاندارد است.

باند پایین

باند پایین، نشان‌دهنده باند میانی من‌های دو انحراف استاندارد است.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

این شاخص نشان‌دهنده میانگین قیمت یک دارایی در طی دوره‌های زمانی مشخص است.

انحراف استاندارد (Standard Deviation)

انحراف استاندارد (SD) نشان‌دهنده نوسان یا پراکندگی قیمت یک دارایی است.

بهترین اندیکاتور با باند بولینگر

اگر صرفاً از باند بولینگر به‌عنوان تنها استراتژی معاملاتی استفاده شود، نمی‌توان انتظار نتایج مطلوبی را داشت. باید از این اندیکاتور همراه با سایر اندیکاتورها استفاده کرد تا بتوان تصمیم‌گیری آگاهانه‌ای درباره نوسان و تغییرات قیمت داشت. بر اساس نگاه بسیاری از کارشناسان، در برخی از بهترین استراتژی‌های باند بولینگر، این ابزار با سایر اندیکاتورهای معروف مانند میانگین‌های متحرک، MACD و RSI ترکیب شده است.

استراتژی باند بولینگر با میانگین متحرک

هر چند که اندیکاتور باند بولینگر به طور پیش‌فرض از میانگین متحرک استفاده می‌کند، اما می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک ساده با دوره‌های زمانی طولانی مانند ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه جهت رسیدن به نگرشی کامل‌تر درباره روند پرایس اکشن استفاده کرد.

هنگامی که قیمت بازار بیشتر از میانگین متحرک است، می‌توان گفت یک‌روند صعودی شکل گرفته است. در این حالت، می‌توان به دنبال سیگنال‌های خرید بود. هنگامی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک است، تریدرها به دنبال سیگنال‌های فروش هستند.

باتوجه‌به باندهای بولینگر، می‌توان سیگنال‌های بیشتری را باتوجه‌به نزدیکی باندها به SMA دریافت کرد. به طور مثال، هنگامی که قیمت از SMA عبور کرده و هیچ بخشی از باند بولینگر به SMA نمی‌رسد، احتمالاً قیمت بازار مجدداً اصلاح شده و به SMA باز می‌گردد.

خط سیاه در چارت بالا، SMA 200 روزه است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، باندهای بولینگر مکرراً از این خط دور شده و دوباره به آن نزدیک می‌شوند.

استراتژی معاملاتی باند بولینگر و MACD

یکی دیگر از استراتژی‌های معروف برای استفاده هم‌زمان با باند بولینگر، اندیکاتور واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) است. در این استراتژی، تریدرها به دنبال شناسایی نقاطی هستند که میانگین‌های متحرک MACD از هیستوگرام نمایش داده در زیر چارت قیمت، عبور می‌کنند. اگر این سیگنال‌ها منطبق با سیگنال‌های باندهای بولینگر باشند، می‌توان آن را تأییدیه پوزیشن تلقی کرد. به چارت زیر توجه کنید.

استراتژی باند بولینگر و RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مومنتومی است و سرعت و قدرت تغییر قیمت را (که باندهای بولینگر قادر به ارائه آن نیستند) نشان می‌دهد. مقدار شاخص RSI، بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. مقدار بیشتر از ۷۰، نشان‌دهنده اشباع خرید بودن بازار است و مقدار کمتر از ۳۰، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در ناحیه اشباع فروش است.

اگر قیمت بازار بالاتر از باند بولینگر در حال معامله باشد، باید به دنبال سیگنال اشباع خرید در RSI باشید. از طرفی، اگر بازار پایین‌تر از باندها باشد، به دنبال گرفتن تأییدیه با سیگنال اشباع فروش در RSI هستید.

همچنین تریدرها می‌توانند به دنبال واگرایی‌های RSI باشند. هنگامی که قیمت بازار به قله‌های بالاتری می‌رسد اما اندیکاتور RSI قله‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد (واگرایی نزولی)، این اتفاق نشان‌دهنده ضعیف بودن مومنتوم است، بنابراین احتمالاً روند بازار معکوس شده و نزولی خواهد شد.

در طرف مقابل، هنگامی که قیمت بازار کف‌های پایین‌تری را ثبت می‌کند، اما RSI قله‌های بالاتری را نشان می‌دهد (واگرایی صعودی)، این حالت علامت قدرت و احتمالاً صعودی شدن بازار است.

استراتژی شکست باند بولینگر

استراتژی شکست باند بولینگر (Breakout strategy)، یک تکنیک معاملاتی معروف است که از باند بولینگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی محتمل در بازارها استفاده می‌کند. ایده اصلی این استراتژی، ورود به پوزیشن لانگ (خرید) در زمان شکسته شدن قیمت بالاتر از باند بالا و فروش در زمان شکست قیمت پایین‌تر از باند پایین است. این حالت نشان‌دهنده تغییر احتمالی در نوسان بازار و فرصت ورود و خروج از یک معامله است.

برای اجرای استراتژی باند بولینگر، تریدرها عموماً از میانگین متحرک ۲۰ روزه و ۲ خط انحراف استاندارد به‌عنوان تنظیمات پیش فرض استفاده می‌کنند. هنگامی که قیمت بالاتر از باند بالا می‌رود، می‌توان آن را یک سیگنال صعودی (bullish signal) در نظر گرفت و تریدرها به دنبال پوزیشن لانگ هستند. در طرف مقابل، هنگامی که قیمت پایین‌تر از باند پایین شکسته می‌شود، می‌توان آن را یک سیگنال نزولی (bearish signal) لحاظ کرد و تریدرها وارد پوزیشن شورت (فروش) می‌شوند.

البته باید توجه داشت که باند بولینگر، تضمینی برای پرایس‌اکشن آینده نیست و نباید از آن به‌عنوان تنها معیار برای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده کرد. تریدرها باید عوامل دیگر مانند روندهای بازار، عرضه داده‌های اقتصادی و اندیکاتورها تکنیکال را پیش از ورود به معامله در نظر بگیرند.

معامله رنج با باند بولینگر

ترید در بازار رنج، مستلزم یک استراتژی معاملاتی شامل خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا در یک محدوده قیمتی مشخص است. باند بولینگر، یک ابزار بسیار مؤثر برای کمک به تریدرها در شناسایی محدوده رنج با نشان دادن باندهای بالا و پایین پرایس‌اکشن است.

هنگامی که این اندیکاتور برای معامله رنج استفاده می‌شود، تریدرها به دنبال فرصت خرید در باند پایین و فروش در باند بالا است. اگر قیمت‌ها به باند بالا برسند، تریدرها به دنبال فروش هستند زیرا قیمت‌ها در محدوده اشباع خرید قرار داشته و مستعد پولبک هستند. به طور مشابه، اگر قیمت‌ها به باند پایین برسند، تریدرها به دنبال خرید هستند زیرا قیمت‌ها در محدوده اشباع فروش قرار داشته و احتمالاً می‌توان شاهد بازگشت قیمت بود.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

در این استراتژی، باند بولینگر باریک‌تر شده و قیمت یک دارایی در محدوده باریک، نوسان می‌کند. این محدوده نشان‌دهنده نوسان کم و احتمال شکست یا معکوس شدن روند قیمت است. تریدرها از این محدوده به‌عنوان فرصت معاملاتی با پیش‌بینی حرکت احتمالی قیمت استفاده می‌کنند.

مزایا و معایب باند بولینگر

مهم‌ترین مزایا و معایب باند بولینگر در جدول زیر ارائه شده‌اند.

مزایای باند بولینگر	معایب باند بولینگر
شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی: باند بولینگر به تریدرها در شناسایی نقاط ورود و خروجی احتمالی برای تریدهای خود کمک می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند معکوس شدن یا تداوم روند قیمت را هنگام رسیدن قیمت به باندهای بالا و پایین نشان می‌دهد و تریدرها می‌توانند از آن برای ورود و خروج از تریدها استفاده کنند.	سیگنال‌های کاذب: باند بولینگر، مبتنی بر میانگین متحرک است و در نتیجه جزو اندیکاتورهای تأخیری محسوب می‌شود. این روند باعث بالارفتن احتمال ارائه سیگنال‌های غلط و کاذب می‌شود. تریدرها باید از این مانع احتمالی آگاه بوده و از ابزارهای دیگر برای تأیید هر سیگنال ایجاد شده توسط باندهای بولینگر آگاه باشند.
نمایش تصویری نوسان قیمت: باند بولینگر، نمایشی تصویری از نوسان قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی معین، ارائه می‌کند. این ویژگی به تریدرها جهت شناسایی دوره‌های نوسان کم و زیاد و تطبیق استراتژی‌های خود کمک می‌کند.	حساسیت به شرایط بازار: باندهای بولینگر بیشترین کارایی را در بازارهای رونددار دارد. احتمال ارائه سیگنال‌های کاذب توسط باند بولینگر در بازارهای رنج بیشتر است.
انعطاف‌پذیری: می‌توان باندهای بولینگر را بر اساس نیازهای تریدرهای مختلف، تنظیم کرد. تریدرها می‌توانند دوره زمانی و انحراف استاندارد باندها را جهت تطبیق سبک معاملاتی خود و نوسان قیمت تنظیم کنند.	اتکای بیش از حد به باند بولینگر: تریدرهایی که صرفاً متکی بر باند بولینگر در معاملات خود هستند، از عوامل مهم دیگر مانند اخبار بازار، اصول فاندامنتال و احساسات بازار چشم‌پوشی می‌کنند. استفاده از باند بولینگر به‌عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع، مفید است.
استفاده ساده: می‌توان به‌سادگی از باندهای بولینگر در مورد هر دارایی استفاده کرد و در دسترس تریدرها با هر سطح از تجربه و مهارت، قرار داد.
تأییدیه سایر اندیکاتورهای تکنیکال: می‌توان از باند بولینگر در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال نظیر RSI یا MACD جهت تأیید گرفتن سیگنال‌ها و بهبود دقت تصمیمات معاملاتی استفاده کرد.

کلام پایانی

باند بولینگر ، اطلاعات بسیار ارزشمندی را به تریدرها در مورد نوسان قیمت، نقاط ورود و خروج به پوزیشن، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تعیین حد سود و حد ضرر ارائه می‌کند. با وجود مفیدبودن این اندیکاتور ، همواره توصیه می‌شود که از این ابزار در ترکیب با سایر اندیکاتورها نظیر MACD و RSI استفاده شود. در این مقاله، علاوه بر معرفی این اندیکاتور، بهترین استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از آن را بیان کردیم.

سوالات متداول

چگونه می‌توان باندهای بولینگر را تفسیر کرد؟

می‌توانید باندهای بولینگر با مشاهده میزان نزدیکی قیمت به اندیکاتور، تفسیر کنید. اگر قیمت به‌سمت باند بالا حرکت کند، این حالت نشان‌دهنده اشباع خرید بودن بازار است. اگر قیمت به‌سمت باند پایین‌تری حرکت کند، این حالت نشان‌دهنده اشباع فروش بودن بازار است. این سیگنال‌ها، نشانه‌ای بسیار مهم در یک استراتژی معاملاتی و یافتن نقاط ورود و خروج هستند.

بهترین تایم فریم برای باند بولینگر کدام است؟

می‌توان از باند بولینگر تقریباً در هر تایم فریمی از ۵ دقیقه‌ای گرفته تا تایم فریم یک‌ساعته، روزانه یا هفتگی استفاده کرد. مسئله مهم، انتخاب تایم فریمی است که داده‌ها و اطلاعات کافی را برای مشاهده و ارزیابی دقیق قیمت بازار به شما ارائه کند.

باند بولینگر چه نوع اندیکاتور است؟

باند بولینگر، یک اندیکاتور مومنتوم است که می‌توان از آن برای تعیین حرکت قیمت به‌سمت بالا یا پایین استفاده کرد. این اندیکاتور به تریدرها جهت مشاهده نوسان و تعیین تداوم یا معکوس شدن روند قیمت، کمک می‌کند.

پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر کدامند؟

پارامترهای این اندیکاتور شامل کران بالا، کران پایین، میانگین متحرک ساده (SMA)، انحراف استاندارد (SD) و پریود زمان هستند.

آیا باند بولینگر اندیکاتور مناسبی است؟

بله، می توان باند بولینگر را ابزار مفیدی در تحلیل تکنیکال برای تریدرها جهت شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، معکوس شدن احتمالی روند قیمت، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، مدیریت ریسک و تعیین حد سود و حد ضرر استفاده کرد.