راهنمای استفاده از اندیکاتور RSI در فارکس

تحلیل‌گران و تریدرهای بازار پرطرف‌دار فارکس، از اندیکاتورهای گوناگونی در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، جزو پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند قیمت و فرصت‌های احتمالی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. چه شما تریدر تازه‌کاری باشید و چه سال‌ها تجربه داشته باشید، شناخت اندیکاتور RSI ، کمک شایانی به شما جهت درک وضعیت بازار و نواحی اشباع خرید و فروش خواهد کرد. همراه ما باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور مومنتومی است که به تریدرها در نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش کمک می‌کند. این اندیکاتور توسط جی. ولز وایلدر برای سنجش تغییرات نسبی بین بیشترین و کمترین قیمت‌های کندل‌ها ارائه شد. اندیکاتور RSI نوعی اسیلاتور است که همانند سایر اسیلاتورها، به دنبال اندازه‌گیری سرعت و میزان تغییر حرکات قیمت کی دارایی در بازار است.

فرمول و نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

برای محاسبه اندیکاتور RSI مراحل زیر را طی کنید.

مرحله ۱

• محدوده تغییرات مثبت و منفی در قیمت بازار را در یک دوره زمانی مشخص، محاسبه کنید.
• تغییرات مثبت و منفی این دوره زمانی را بر اساس قیمت‌های کنونی و قبلی بازار، تعیین کنید.
• اگر تغییر در این بازه زمانی مثبت باشد، محدوده تغییر مثبت را با فرمول U=Price(i)-Price(i-1) محاسبه کرده و D را صفر در نظر بگیرید.
• اگر تغییر این بازه زمانی منفی باشد، محدوده تغییر منفی را به‌صورت D=Price (i-1)-Price(i) لحاظ کنید و U را صفر بگیرید.
• اگر قیمت‌های بسته شدن مساوی بودند، U=D=0 خواهد بود.

مرحله ۲

• RSI بین تغییرات مثبت و منفی را محاسبه کنید. از میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره زمانی مشخص (N) برای تعدیل میانگین‌های U و D استفاده کنید.
• میانگین تعدیل شده U را بر میانگین تعدیل شده D تقسیم کنید تا مقدار RS تعیین شود. RS همان نسبت میانگین سود به میانگین ضرر است.

مرحله ۳

• مقدار RSI را با استفاده از فرمول RSI=100-(100/(1+RS)) محاسبه کنید.
• از مقدار RS در این فرمول جهت تعیین مقدار RSI استفاده کنید.
• توجه شود که اگر با مشاهده یک روند پرقدرت، مقدار مخرج D در فرمول RS صفر شود، مقدار RSI، ۱۰۰ خواهد بود.

مرحله ۴

مقدار RSI را تفسیر کنید. مقادیر RSI بیشتر از ۷۰ در ناحیه اشباع فروش هستند و مقادیر کمتر از ۳۰ در ناحیه اشباع فروش هستند.

اکسل شیت محاسبه RSI

اکسل شیت محاسبه RSI، ابزاری در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها جهت تعیین قدرت پرایس اکشن یک دارایی کمک می‌کند. این شیت، شاخص قدرت نسبی را محاسبه کرده و کاربران می‌توانند مقادیر را در یک دیاگرام جهت تفسیر ساده‌تر دانلود کنند.

تنظیم و سفارشی‌سازی اندیکاتور RSI در فارکس

هر چند که بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی، تنظیمات پیش‌فرض RSI را ارائه می‌کنند، اما اصلاح و سفارشی‌سازی آن می‌تواند به تریدرها جهت بهبود تحلیل آنها کمک کند.

استفاده از اندیکاتور RSI در پلتفرم‌های معاملاتی

برای شروع، اندیکاتور RSI را نصب کنید.

• چارت جفت‌ارز دلخواه خود مانند AUDCAD را باز کنید.

2. بر روی تب Indicators در قسمت بالای چارت کلیک کرده و اندیکاتور RSI را انتخاب کنید.

این اندیکاتور، پایین‌تر از چارت قیمت، ظاهر می‌شود. RSI به طور پیش‌فرض، ۱۴ کندل آخر را تحلیل کرده و از قیمت بسته شدن برای محاسبه مقدار خود استفاده می‌کند. برای مشاهده پنجره سفارشی‌سازی، بر روی آیکون آن کلیک کنید (تصویر زیر).

در این قسمت پارامترها (Parameters) و استایل (Style) اندیکاتور RSI را بررسی می‌کنیم.

بخش Parameters

• Length نشان‌دهنده تعداد کندل‌هایی است که اسیلاتور مومنتوم RSI برای نشان دادن مقدار میانگین، تحلیل می‌کند. پریود پیش‌فرض، ۱۴ است.
• Source، نوع قیمت در نظر گرفته شده در فرمول است. به طور پیش‌فرض، قیمت بسته شدن، آخرین قیمتی است که دارایی ترید شده است.
• Accuracy نشان‌دهنده میزان دقت سطوح بر حسب چهار رقم اعشار است. اگر پارامتر ۰ لحاظ شود، مقدار سطوح، ۳۰ و ۷۰ است.

بخش Style

گزینه‌های بخش Style درباره ظاهر اندیکاتور RSI در چارت شما هستند. شما می‌توانید ضخامت و رنگ خط RSI و همچنین سطوح و رنگ بین سطوح را تنظیم کنید.

اندیکاتور RSI در متاتریدر ۴.۰

متاتریدر ۴.۰ (MT4)، پلتفرم معاملاتی مطرحی برای ترید در بازار فارکس محسوب می‌شود. برای نسبت و پیکربندی RSI در MT4، مراحل زیر را دنبال کنید:

• ابتدا MT4 را باز کنید و بر روی Insert در منوی بالا کلیک کنید.
• Indicators و سپس Oscillators را انتخاب کنید.
• Relative Strength Index

2. پنجره custom را باز کنید:

در پنجره تنظیمات RSI، گزینه‌های زیر را تنظیم کنید:

1. Parameters

• Period: تعداد کندل‌های تحلیل شده (پیش‌فرض: ۱۴)
• نوع قیمت را اعمال کنید (پیش‌فرض: Close)
• Style: ضخامت و رنگ خط
• Fixed minimum/Fixed maximum: پنجره چارت را در محدوده سطح موردنظر، تنظیم کنید (اختیاری)

2. Levels

سطوح RSI به شما جهت شناسایی محدوده اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کنند. نحوه تنظیم آنها عبارت است از:

• در پنجره تنظیمات RSI، بر روی تب Levels کلیک کنید.
• اندازه موردنظر در RSI برای استفاده به‌عنوان سطوح اشباع خرید و فروش را تعیین کنید (مثلاً ۳۰ و ۷۰).
• رنگ و استایل خط را برای هر سطح انتخاب کنید.

3. Visualization

تب Visualization به شما اجازه می‌دهد تا نمایش RSI را در کلیه تایم فریم‌ها یا یک تایم فریم مشخص، تنظیم کنید. به نکات زیر درباره تنظیمات RSI در MT4 توجه کنید:

• هنگام اصلاح تنظیمات برای RSI در MT4، باید بر روی دکمه OK کلیک کنید و سپس مجدداً پنجره Parameters را با راست کلیک کردن و وارد کردن منوی List of Indicators-Properties باز کنید.
• در MT4، هیچ رنگی بین سطوح هنگام تنظیم پارامترهای RSI وجود ندارد. این ویژگی در ایجاد تمایز ظاهری سطوح مختلف اندیکاتور، مفید است.
• MT4 به شما اجازه نمی‌دهد تا سطوح RSI را با دقت چند رقم اعشار، تنظیم کنید. این موضوع، برای تریدرهایی که مقادیر دقیق‌تری را برای تحلیل خود می‌خواهند، محدودیت محسوب می‌شود.

اندیکاتور RSI در متاتریدر۵.۰

در پلتفرم متاتریدر ۵.۰ (MT5)، تنظیمات RSI شباهت بسیار زیادی با MT4 دارند. برای تنظیم RSI در MT5، به‌منظور Insert بروید، بر روی Indicators کلیک کنید و RSI را انتخاب کنید. بااین‌حال، تفاوت‌های کمی در پنجره properties وجود دارد که می‌توانید در تصویر زیر ببینید.

چگونه از RSI استفاده کنیم؟

می‌توانید از راه‌های زیر از اندیکاتور RSI استفاده کنید:

اشباع خرید/ اشباع فروش

هنگامی که RSI بالاتر از ۷۰ است، در ناحیه اشباع خرید (Overbought) قرار دارد؛ هنگامی که این شاخص کمتر از ۳۰ است، در ناحیه اشباع فروش (Oversold) است. می توان این سطوح را در صورت نیاز و بر حسب سبک معاملاتی تریدرها، تغییر دارد. به طور مثال، اگر قیمت غالبا به سطح اشباع خرید ۷۰ می رسد، شما می‌توانید این سطح را به ۸۰ افزایش دهید.

به‌خاطر داشته باشید که در طی روندهای قدرتمند صعودی یا نزولی، ممکن است RSI در مدت زمانی طولانی، در نواحی اشباع خرید و اشباع فروش باشد.

الگوها

اندیکاتور RSI ، الگوهایی  مانند سقف دوقلو، کف‌ها و خط روندها را بر روی چارت تشکیل می‌دهد که ممکن است در چارت اصلی قیمت قابل مشاهده باشند. در RSI نیز به دنبال سطوح حمایت و مقاومت باشید.

RSI در یک روند صعودی، تمایل دارد که در محدوده ۴۰ تا ۹۰ باقی بماند و ناحیه ۴۰-۵۰ به‌عنوان حمایت آن محسوب می‌شود. در طی روند نزولی یا بازار خرسی ، RSI بین ۱۰ تا ۶۰ باقی مانده و ناحیه ۵۰-۶۰، مقاومت آن است.  این محدوده‌ها بر حسب تنظیمات RSI و قدرت روند اصلی بازار متغیر هستند.

واگرایی‌ها

واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که RSI و چارت قیمت در جهت مخالف هم حرکت کنند. این حالت، نشانه‌ای از احتمال تغییر روند است. دو نوع واگرایی عبارت‌اند از:

• واگرایی صعودی RSI هنگامی رخ می‌دهد که قیمت نزول کرده و RSI بالا برود.
• واگرایی نزولی RSI هنگامی رخ می‌دهد که قیمت صعود کرده اما RSI پایین برود.

اگر واگرایی صعودی را مشاهده کنید، این حالت به معنای افزایش قیمت است. اگر واگرایی منفی را مشاهده کنید، این حالت، کاهش قیمت را نشان می‌دهد. واگرایی در چارت به‌صورت شکل زیر پدید می‌آید.

استراتژی‌های معاملاتی با RSI

RSI و MACD

چارت زیر، یک چارت ۱۵ دقیقه ای را نشان می‌دهد. علامت سبز در این مثال، نشان‌دهنده زمان دریافت سیگنال ورودی از هر دو اندیکاتور است. مشاهده می‌شود که شاخص قدرت نسبی از ناحیه اشباع فروش کمی پس از یک ساعت خارج شده و سیگنال خرید را نشان می‌دهد. علاوه براین، MACD کراس اور صعودی را پس از این پریود نشان داده که سیگنال دوم ورود به پوزیشن لانگ است.

RSI با کراس اور MA

در این استراتژی، RSI را با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) تطبیق خواهیم داد. میانگین متحرک‌ها با پریود ۴ و ۱۳، برای میانگین‌های متحرک استفاده خواهند شد. هنگامی که خط ۵۰ RSI با کراس اور حمایتی میانگین متحرک منطبق باشد، ما خرید یا فروش را انجام می دهیم. البته ما پوزیشن را تا زمان دریافت سیگنال ریورسال از یکی از دو اندیکاتور حفظ می‌کنیم یا به دنبال واگرایی در چارت هستیم.

باید توجه داشت که انحراف از میانگین متحرک، دلیل کافی برای خروج از یک ترید نیست؛ بنابراین پیش از خروج از بازار، توصیه می‌کنیم تا زمان بسته شدن کندل بالاتر از هر دو خط برخورد میانگین متحرک، منتظر بمانید.

مثالی از استراتژی موفق معامله با RSI

در این بخش، مثالی از معامله در بازار فارکس را با جفت ارز EURZAR در تایم فریم M5 بررسی می‌کنیم.

با تحلیل چارت بالا در بازار فارکس، مشاهده می‌شود که قیمت سطح حمایت قدرتمندی را در یک روند نزولی شکسته و به مدت بیش از ده روز، به‌صورت چندان عمیق نزول نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد که روند قیمت احتمالاً به‌زودی معکوس می‌شود و با وجود RSI با پریود ۱۴ و سطوح سیگنال ۳۰ و ۷۰، می‌توان این جفت ارز را معامله کرد.

با نگاه دقیق‌تر به این چارت، می‌توان شاهد شکل‌گیری الگوی سویینگ کاذب W شکل بود. این حالت، موید احتمال معکوس شدن قیمت است. شما می‌توانید تا زمانی که خط اندیکاتور سطح ۳۰ از پایین را بشکند، منتظر بمانید و سپس وارد ترید شوید.

در این مرحله، باید برای زمان بسته شدن پوزیشن تصمیم گرفت. در این حالت، مشاهده می‌شود که تریدر با مشاهده اولین علامت ریورسال شدن روند، از معامله خارج می‌شود تا از ریسک‌های احتمالی مصون باشد.

مشاهده می‌شود که تحلیل تریدر درست بوده و روند مجدداً پس از یک اصلاح محلی، نزولی شده است و سود تریدر از همان اصلاح کوتاه‌مدت، حاصل شده است.

کلام پایانی

اندیکاتور RSI ، ابزاری قدرتمند برای تریدرها است و اطلاعات ارزشمندی را درباره شرایط بازار، معکوس شدن روند و فرصت‌های احتمالی سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند. تریدرها می‌توانند از RSI در تحلیل تکنیکال با شناخت نحوه محاسبه، تنظیمات و تفسیر سطوح اشباع خرید و فروش استفاده کنند. البته توصیه می‌شود از اندیکاتور RSI به‌عنوان بخشی از استراتژی معامله و در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال استفاده شود تا بهترین نتیجه برای تریدرها حاصل شود.

سوالات متداول

آیا می توان از RSI در سویینگ تریدینگ استفاده کرد؟

بله می توان از RSI در سویینگ تریدینگ استفاده کرد. این اندیکاتور به شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش کمک کرده و می توان از این نواحی به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده کرد. می توان برای دستیابی به دقت بالاتر، RSI را با سایر تکنیک های تحلیلی ترکیب کرد.

اندیکاتور RSI چگونه کار می کند؟

عموما هنگامی که اندیکاتور RSI در چارت RSI از ۳۰ عبور می کند و به بالا می رود، سیگنال صعودی و ورود به پوزیشن لانگ صادر می شود و هنگامی که از ۷۰ به سمت پایین عبور می کند، سیگنال نزولی به دست می آید.

منظور از RSI 14 چیست؟

RSI 14 از ۱۴ پریود برای محاسبه مقادیر استفاده می کند.

تنظیمات مناسب RSI چیست؟

هنگام معامله با RSI، تریدرها به دنبال سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش هستند. ممکن است تریدرها پریودهای کمتر بین ۶ تا ۹ را انتخاب کنند به نحوی که سیگنال های اشباع فروش و اشباع خرید را با این پریودها به دست آورند. به طور ایده آل، لازم است تا این سطوح با سطوح حمایت و مقاومت متناظر باشند.