بیشتر معاملهگران برای موفقیت در کلیه بازارهای مالی، از تحلیل تکنیکال برای پیشبینی روند، بازگشت احتمالی و ورود یا خروج از یک پوزیشن معاملاتی استفاده میکنند. در این میان، اندیکاتورها و اسیلاتورها، کمک شایانی به تریدرها در تحقق این اهداف میکنند. اندیکاتور استوکاستیک، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت تعیین نقاط ورود به بازار محسوب میشود. این اندیکاتور مومنتومی حرکت بازار را بر اساس تاریخچه قیمت یک دارایی سنجیده و وضعیت اشباع خرید و فروش بازار را میسنجد. در این مقاله، با این اندیکاتور به طول کامل آشنا میشویم. همراه ما باشید.
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک ( stochastic indicator)، یک اندیکاتور مومنتومی تکنیکال است که قیمت کنونی یک دارایی را با محدوده قیمتهای آن در یک دوره زمانی خاص، مقایسه میکند. این ابزار برای تعیین قلهها و کفهای محلی، آغاز و پایان حرکت یک روند، واگرایی و همگرایی و تشخیص محدودههای اشباع فروش و خرید استفاده میشود.
این اندیکاتور در دهه ۱۹۵۰ توسط جورج لین بهعنوان یکی از تریدرهای مطرح در آن روزهای بازارهای مالی ارائه شد. این اندیکاتور بر خلاف سایر انواع اندیکاتورهایی که از حجم و قیمت تبعیت میکنند، با دنبال کردن مومنتوم قیمت، اندیکاتور منحصر به فردی محسوب میشود. در واقع مومنتوم پیش از قیمت، میل به تغییر را نشان میدهد. بدین ترتیب، این اندیکاتور برای نشان دادن زمان وقوع نقاط ریورسال (بازگشت قیمت و تغییر روند) استفاده میشود.
اندیکاتور استوکاستیک چگونه کار میکند؟
اندیکاتور استوکاستیک به طور کلاسیک، ابزاری تحلیل است که با دو منحنی متحرک که بین دو سطح در حال حرکت هستند، نمایش داده میشود. این دو سطح، معمولاً سطوح %۸۰ و %۲۰ هستند.
خط نارنجی توپر در تصویر بالا، %K نامیده شده و خط آبی رنگ، میانگین متحرک ۳ دورهای منحنی %K است.
هنگامی که دو خط بالاتر از سطح بالای %۸۰ (ناحیه آبی رنگ بالا) قرار می گیرند، میتوان گفت که دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. هنگامی که دو خط پایینتر از خط افقی %۲۰ قرار می گیرند (نواحی قرمز در پایین)، قیمت دارایی در ناحیه اشباع فروش است. بدین ترتیب، کاربر میتواند سطوح اشباع خرید و فروش بازار را تشخیص دهد.
برخورد خطوط نیز مفهوم خاصی دارد. برخورد خطوط در ناحیه اشباع خرید، سیگنال پوزیشن شورت (فروش) است. اگر این برخورد در ناحیه اشباع فروش باشد، شما باید ترید لانگ (خرید) را بهسرعت باز کنید. البته، توصیه میشود که از اندیکاتور استوکاستیک در کنار سایر ابزارهای معاملاتی استفاده شود. در سادهترین استراتژی اندیکاتور استوکاستیک، سیگنالها بر حسب جهت روند، فیلتر میشوند.
بنابراین، با تحلیل چارت EURUSD و شناخت سطوح اشباع خرید و فروش، میتوان شاهد شکلگیری یک روند نزولی بود. به همین دلیل، به دنبال باز کردن ترید شورت در نواحی اشباع خرید هستیم. اندیکاتور استوکاستیک، نقطه ورود احتمالی (بیضی قرمز) را ارائه میکند. با توجه به قطع شدن خطوط اندیکاتور بالاتر از سطح %۸۰، لازم است تا اصلاح کوتاهمدت خاتمه یافته و روند نزولی ادامه خواهد یافت.
شاخص مومنتوم استوکاستیک (SMI) چیست؟
علاوه بر اندیکاتور استوکاستیک کلاسیک، نسخه اصلاح شدهای با نام اندیکاتور شاخص مومنتوم استوکاستیک (SMI)، به طور گسترده استفاده میشود. در SMI، منحنیها در اطراف خط صفر ساخته شده و در جهت مثبت یا منفی حرکت میکنند. یکی از منحنیها، هموار و پرسرعت است و دیگری، کوتاهمدت. تفاوت این خطوط، بازه یا پریود زمانی است.
SMI ابزار ارزشمندی برای تریدرهایی است که به دنبال شناسایی روندها و تصمیمگیری برای ورود یا خروج از یک پوزیشن هستند. یک استراتژی رایج جهت استفاده از SMI، استفاده از واگراییهای مثبت و منفی بین خط SMI و قیمت دارایی است. واگرایی مثبت (صعودی) هنگامی رخ میدهد که خط SMI، کفهای بالاتری را میسازد و قیمت دارایی نیز کفهای پایینتری را تشکیل میدهد. این حالت نشان میدهد که قیمت دارایی، معکوس شده و روندی صعودی خواهد داشت. در طرف مقابل، واگرایی منفی زمانی رخ میدهد که خط SMI، قلههای پایینتری را ایجاد کرده درحالیکه قیمت دارایی، قلههای بالاتری را میسازد. این حالت، نشاندهنده احتمال معکوس شدن روند قیمت و آغاز روند نزولی است.
شما میتوانید این ابزار را نصب و اجرا کنید. در تب Input Parameters، میتوانید پارامترهای زیر را تغییر دهید:
Period_Q
دوره تناوب منحنی اصلی الگوریتم
Period_R
میزان هموار شدن خط اصلی
Period_S
میزان هموار شدن (ثانویه) خط اصلی
Signal
پارامتر مرتبط با هموار شدن منحنی سیگنال ثانویه
اگر هر دو منحنی اصلی و سیگنال (خطوط سبز و قرمز در چارت بالا)، بالاتر از خط صفر (آبی) باشند، بازار در ناحیه اشباع خرید است. اگر این دو منحنی پایینتر باشند، بازار در ناحیه اشباع فروش است. بدین ترتیب کاربر همیشه، شناخت بهتری از نواحی اشباع خرید و فروش بازار دارد.
سیگنال فروش، هنگامی تشکیل میشود که خط اندیکاتور مومنتوم اصلی از خط سیگنال و از بالا به پایین برخورد کند. در چارت بالا، فلش قرمز، این لحظه را نشان میدهد. اگر اندیکاتور استوکاستیک، خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند (فلش سبز)، باید وارد پوزیشن لانگ شد. میتوان حد ضرر را کمی پایینتر از قله آخر به فاصله چند کند از نقطه ورود، در نظر گرفت. میتوان پوزیشن را در سطح حد سود که ۲-۳ برابر بزرگتر از حد ضرر است، بست.
بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک
در این بخش میخواهیم با طرز کار این اندیکاتور بیشتر آشنا شده تا بهترین تنظیمات را برای آن انتخاب کنیم.
- اسیلاتور استوکاستیک شامل سه پارامتر پریود %K، پریود D% و پریود هموارسازی است.
- اسیلاتور سریع استوکاستیک شامل دو خط اصلی توپر (K%) و خطچین سیگنال (D%) است.
- اسیلاتور استوکاستیک آهسته، نوسان کمتری داشته و نویز کمتری از بازار را نشان میدهد. این اسیلاتور، خط K% را جایگزین D% و خط D% را با میانگین متحرک سه روزه معادل D% جایگزین میکند. اگر پریود هموارسازی را معادل ۱ لحاظ کنید، در این صورت اسیلاتور استوکاستیک سریع را ترسیم خواهید کرد.
تنظیمات پیشفرض سه پارامتر بالا در بسیاری از پلتفرمهای معاملاتی، ۵.۳.۳ است. این مقادیر، بهترین اعداد برای ترید روزانه است و حساسیت پذیری و سطح نویز بهینه ای را ارائه میکنند.
چارت بالا، اندیکاتور استوکاستیک را با تنظیمات پیشفرض ۵.۳.۳ نشان میدهد. مطابق این چارت، اندیکاتور با این پارامترها، سیگنالهای اشباع خرید و اشباع فروش زیادی را ایجاد کرده و خطوط آن بهاندازه کافی هموار نبوده و نوسان بیش از حدی را نشان میدهد.
تریدرها برای تحلیل چارتهای نوسانی، ترجیح میدهند از اسیلاتورهای استوکاستیک با تنظیمات ۸.۳.۳ یا حتی ۱۴.۳.۳ استفاده کنند که سیگنالهای غلط کمتری را ارائه میکنند.
در این مرحله، تنظیمات ۱۴.۳.۳ به چارت EURUSD (یورو دلار) اندیکاتور استوکاستیک اضافه میشود. برخلاف مثال قبل، خطوط اندیکاتور هموارتر هستند. الگوریتم محدوده قیمت بزرگتری را بر حسب زمان در نظر می گیرد و در نتیجه سیگنالهای ریورسال، کمتر مشاهده شده و سیگنالهای خطای کمتری ایجاد میشوند.
با توجه به تنظیمات فوق، میتوان نتیجه گرفت که مقادیر بالاتر، باعث حساسیت کمتر اسیلاتور استوکاستیک به نویز بازار شده و مقادیر کم، باعث حساسیت بیش از حد میشوند. در این حالت، فراوانی وقوع سیگنال نیز تغییر میکند.
تصویر بالا، مثالی را از کاربرد اندیکاتور استوکاستیک با پریودهای ۳.۳.۱ بدون احتساب ضریب هموارسازی نشان میدهد. با این تنظیمات، جهت خط اندیکاتور در امتداد قیمت تغییر میکند. در واقع، اندیکاتور به کوچکترین حرکت قیمت واکنش نشان میدهد.
تریدرها باید تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک را با توجه به بازارهای معاملاتی و با در نظر گرفتن تایم فریمها و سبکهای معاملاتی مطلوب خود، اعمال کنند. همچنین بسیاری از تریدرها از این ابزار با سایر اندیکاتورهای تکنیکال نظیر MACD، RSI یا ADR استفاده میکنند. هنگامی که این اندیکاتورها در کنار هم استفاده میشوند، میتوان تنظیمات آنها را با توجه به اهداف تریدر و استراتژی ترید او، انجام داد.
تلفیق اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتورهای دیگر
اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتوری است که میتواند سیگنالهای غلطی را بهخصوص در حرکات قدرتمند بازار نشان دهد؛ بنابراین، توصیه میشود از سایر اندیکاتورهای روندنما استفاده شود. در این قسمت مطرحترین اندیکاتورهایی که میتوان در کنار استوکاستیک در استراتژیهای معاملاتی استفاده کرد، معرفی میکنیم.
میانگین متحرک
میانگین متحرک، یکی از سادهترین استراتژیهایی است که امکان دستیابی به نتایج مطلوب را به تریدرها میدهد. ما جهت تعریف یک روند بلندمدت، از تایم فریم روزانه استفاده میکنیم، بهنحویکه نقاط ورود و خروج در تایم فریم ساعتی، تعیین خواهند شد. ابتدا، سه میانگین متحرک نمایی (ema) را با دوره های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ اضافه میکنیم. ما از اندیکاتور استوکاستیک برای یافتن نقاط ورود استفاده میکنیم.
تنظیمات توصیه شده در این حالت عبارتاند از:
| دوره | سطوح |
| ۱۴,۳,۳ | ۱۰%- ۹۰% |
همچنین شرایط ورود به ترید لانگ و ترید شورت، در جدول زیر ارائه شدهاند:
| ترید لانگ (خرید) | ترید شورت (فروش) |
| – روند صعودی بلندمدت در چارت روزانه وجود دارد؛ قیمت به سمت بالا حرکت کرده و بالاتر از EMA(50) است، درحالیکه EMA(50) بالاتر از EMA(100) و EMA (100) بالاتر از EMA(200) است. | – روند نزولی بلندمدت در چارت روزانه وجود دارد؛ قیمت به سمت پایین حرکت میکند و کمتر از EMA(50) است، درحالیکه EMA(50) کمتر از EMA(100) و EMA(100) نیز کمتر از EMA(200) است. |
| – در چارت ساعتی، اسیلاتور از %۱۰ عبور میکند. | – اسیلاتور در چارت ساعتی از %۹۰ عبور میکند. |
از طرفی، باید به دنبال ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید و فروش بود. به مثال زیر توجه کنید.
میتوان یک روند صعودی بلندمدت را در چارت روزانه مشاهده کرد؛ بنابراین، صرفاً ترید لانگ را با بسته شدن کندل، باز میکنیم.
در تایم فریم ساعتی، ما منتظر میمانیم تا منحنی از محدوده %۱۰ عبور کند (دایره آبی)
باند بولینگر
اندیکاتور باند بولینگر ، ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال است و میتوان از اندیکاتور استوکاستیک بهعنوان فیلتر سیگنال در کنار این اندیکاتور استفاده کرد. در این استراتژی، ترید در باندهای بولینگر رخ میدهد. در تنظیمات این استراتژی، پریود میانگین متحرک، ۲۰ کندل و ضریب انحراف استاندارد، ۲ است. همچنین باید اسیلاتور استوکاستیک را با پارامترهای ۵,۳,۳, لحاظ کنیم. شرایط ترید لانگ و شورت در این استراتژی عبارتاند از:
| ترید لانگ (خرید) | ترید شورت (فروش) |
| – منحنی از خط پایین باند بولینگر عبور میکند. | – منحنی از مرز فوقانی باند بولینگر عبور کرده است. |
| – خط %K از خط %D عبور کرده و پایینتر از سطح %۲۰ است. | – خط %K از خط %D عبور کرده و در سطح %۸۰ است. |
در این قسمت، مثالی را از استراتژی باند بولینگر و اندیکاتور استوکاستیک بررسی میکنیم.
دایره آبی لحظهای را نشان میدهد که کندل خط تحتانی را لمس میکند. در این ناحیه، %K از %D از پایین عبور کرده و سیگنال اصلی تأیید میشود.
ما با باز شدن کندل بعد (خط آبی) در ۱.۱۷۴۴۴، وارد بازار میشویم. حد ضرر نیز کمی پایینتر از کند لمس کننده مرز، لحاظ شده و حد سود نیز، مرز بالایی -۱.۱۷۸۰۸ خواهد بود.
مزایا و معایب اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک همانند هر ابزاری در تحلیل تکنیکال، مزایا و معایب متعددی دارد که عبارتاند از:
| معایب | مزایا |
| دقت بالا صرفاً در صورت استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال حاصل میشود. | این اندیکاتور میتواند سیگنالهای متعددی را بر حسب شرایط بازار ارائه کند. |
| اثرپذیری این اندیکاتور به شدت بستگی به تنظیمات صحیح آن دارد. | مفید در هر تایم فریم و بازار مالی |
| سیگنال اشتباه، بهخصوص اگر تنظیمات با تایم فریم یا بازار منطبق نباشد. | تقریباً به طور پیشفرض در کلیه پلتفرمهای معاملاتی و تحلیلی در دسترس است. |
| این اندیکاتور قیمت را دنبال کرده و در نتیجه تأخیر دارد. ممکن است سیگنالها مدتی پس از شروع حرکت قیمت، ظاهر شوند. | میتوان از اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و در هر استراتژی معاملاتی استفاده کرد. |
کلام پایانی
اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتوری قابل اطمینان جهت استفاده در بازارهای مالی چه برای تریدرهای روزانه و چه برای اسکالپرها است. این اندیکاتور، سیگنالهای زیادی را ارائه کرده و از سرعت بیشتری نسبت به برخی از اندیکاتورها مانند اندیکاتور RSI برخوردار است. با این حال، استوکاستیک میتواند سیگنالهای غلط زیادی را نشان دهد. میتوان این مسئله با تنظیم برخی از پارامترها برای هر تایم فریم و در هر سبک معاملاتی، برطرف کرد. توصیه میشود جهت استفاده از این اندیکاتور، ابتدا از یک حساب دمو استفاده کنید. همچنین برای دستیابی به نقاط ورود و خروج دقیق تر، از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.
سوالات متداول
اندیکاتور استوکاستیک چه طور کار می کند؟
اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور دو خطی است که برای کلیه بازارهای مالی قابل استفاده است. این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. این اندیکاتور نشان دهنده مقایسه قیمت کنونی با بیشترین و کمترین سطوح قیمت در بازه زمانی از قبل تعیین شده در گذشته است.
D% در اندیکاتور استوکاستیک نشانه چیست؟
D% در این اندیکاتور نشان دهنده میانگین ۳-دوره ای K% است. این خط برای نشان دادن روند بلندمدت قیمت های کنونی و جهت نشان دادن تداوم روند کنونی برای مدت زمان مشخص استفاده می شود.
چگونه باید اندیکاتور استوکاستیک را بخوانیم؟
این اندیکاتور نشان دهنده قیمت های کنونی در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ است که ۰ نشان دهنده کران پایین پریود زمانی اخیر و ۱۰۰ نشان دهنده کران بالا است. اندیکاتور استوکاستیک بالاتر از ۸۰ نشان دهنده قرار گیری قیمت دارایی در نزدیکی کران بالا است و مقدار کمتر از ۲۰، نشان می دهد که این اندیکاتور در نزدیکی پایین این محدوده است.
اندیکاتور استوکاستیک چه محدودیت هایی دارد؟
محدودیت اصلی اندیکاتور استوکاستیک، ایجاد سیگنال های غلط است. این موضوع در شرایط نوسانی بازار و شکل گیری روند های پرقدرت، بیشتر مشاهده می شود.
